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研究体系

 

我们构建了宏观、产业、量化三维一体的研究体系,致力于从细节着眼,从大势出发,提高对宏观、产业、价格细节变化的敏感性,敏锐地发现对冲套利的确定性机会

 

1、宏观因子

宏观研究重点从宏观周期、货币流动性、企业库存周期三个方面研判大宗商品大趋势,通过完善的数据跟踪分析和定期的经济调研,把握经济大势的拐点。

 

2、产业因子

产业研究重点从相关行业在产业链中的地位、供需对价格的敏感程度、利润在产业链各个环节的分配等来进行,做到能够及时感知供需、物流、地域的差异对价格的不同影响,能够及时洞察到趋势行情从产业链哪个环节发动。

 

3、供需因子

供需研究除了持续跟踪各种供需、库存数据外,重点加强与现货产业链各个环节的定期沟通,建立广泛的现货信息交换机制,能够第一时间感知现货市场的细微变化,并从大的宏观和资金角度分析这种变化的信号意义,从而提前布局市场的趋势性机会和对冲机会

 

4、市场结构因子

市场结构研究主要通过对基差、月间价差、品种间价差价比、地区间价差价比的跟踪与分析,发现各个市场价格的低估或者高估,确保能够及时站到概率占优一方

 

5、量化与技术因子

量化与技术分析研究方面,我们购买了业内最全的各种交易价格细节数据,成立了量化技术部对这些高频数据从各个角度进行分析,发现各种细节规律。我们同样具有最全的各种产业数据,并对这些产业数据与期货价格、期现结构的关系进行量化处理。我们在决策过程中也重视技术分析的使用,并对各个技术指标进行各种量化处理,从而提高技术分析运用中的有效性。

 

 

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